Производные инструменты

Валютные опционы

Валютный опцион — это производный финансовый инструмент, который предоставляет его покупателю право купить (в случае опциона колл) или продать (в случае опциона пут) валюту по заранее оговоренному курсу (курс страйк) в определенный момент в будущем (дата истечения). За это право покупатель опциона выплачивает продавцу премию

Премия уплачивается единовременно покупателем в процентах от суммы сделки. Размер премии зависит от многих факторов, основные из которых следующие:

• волатильность валют сделки (степень изменения курсов соответствующих валют с течение определенного промежутка времени)
• срок сделки
• курс исполнения опциона (страйк)

Процентные опционы

Процентный опцион — это производный финансовый инструмент, который предоставляет его покупателю право платить (в случае опциона кэп) или получать (в случае опциона флор) заранее оговоренную процентную ставку (страйк) в определенный момент в будущем.

Процентные свопы

Процентный своп — соглашение, в течение оговоренного периода времени по которому одна сторона соглашается осуществлять выплаты процентов по фиксированной ставке на согласованную номинальную сумму, а другая сторона осуществляет выплаты процентов по плавающей процентной ставке на одну и ту же номинальную сумму.

Кросс-валютные свопы

Кросс-валютный своп (CCS) — это соглашение, по которому одна сторона обязуется выплатить проценты и основную сумму в одной валюте в течение определенного срока. В обмен на это она получает проценты и платежи основной суммы в другой валюте в течение того же определенного срока

Соглашения о будущей процентной ставке

Сделка, в соответствии с которой одна сторона уплачивает в определенную дату в будущем другой стороне денежную сумму, представляющую собой разницу между суммой процентов, начисленных на величину определенного номинального обязательства по фиксированной ставке и суммой процентов, начисленных на величину того же самого номинального обязательства по референсной ставке, значение которой определяется сторонами в дату фиксинга.

Фьючерсы

Фьючерс — срочный контракт, базовым активом которого является процентная ставка или валюта. В отличие от валютного форварда или процентного свопа это стандартный контракт, торгуемый на бирже и имеющий свою спецификацию.

ЮниКредит Банк является маркет-мейкером и одним из крупнейших поставщиков ликвидности по фьючерсам на ставки MosPrime и валютную пару доллар/рубль.