СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА СОСТАВИЛА 687 МЛН ЕВРО (+6,4 % КВ/КВ), ПРИ ЭТОМ ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ВНЕСЛИ СВОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛИ. ОБЪЯВЛЕННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ СОСТАВИЛА 916 МЛН ЕВРО

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА (RoTE) ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА СОСТАВИЛ 6,6 %. ОБЪЯВЛЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА СОСТАВИЛ 8,8 %.

БЕЗ УЧЕТА ЭФФЕКТА ОТ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОГО КАПИТАЛА ПЕРВОГО УРОВНЯ (CET1) ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ НА КАПИТАЛ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА^[1] СОСТАВИЛ 10,33 % (10,53 % НА ОСНОВЕ ОТЧЕТНОСТИ PRO-FORMA, ВКЛЮЧАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 10 % FINECOBANK И BANK PEKAO)

ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА ЧИСТЫХ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ ДО 36,7 МЛРД ЕВРО И РОСТ КОЭФФИЦИЕНТА ПОКРЫТИЯ ДО 52,4 %. ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 Г. ЧИСТЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗНАДЕЖНЫХ КРЕДИТОВ СОСТАВИЛ 4,0 %, ПРИ ЭТОМ КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 61,6 %.

В СЛОЖНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРУЧКА ОСНОВНОГО БАНКА (ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД И КОМИССИИ) ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА СОСТАВИЛА 4,9 МЛРД ЕВРО (+1,2 % КВ/КВ) БЛАГОДАРЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ КРОСС-ПРОДАЖ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, УВЕЛИЧИВШИМИСЯ НА 11 % КВ/КВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХОРОШО ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ БАЗЫ ПРОДУКТОВ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЮ РАСХОДАМИ, ПРИ ЭТОМ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ОСНОВНОГО БАНКА ВО 2 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА СНИЗИЛИСЬ ПРИМЕРНО НА 3 % Г/Г ДО 3,2 МЛРД ЕВРО.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦВЕ И КИБ, А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТАЛИИ ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Все подразделения вносят положительный вклад в квартальные показатели, при этом скорректированная чистая прибыль Группы во 2 квартале 2016 года достигла отметки в 687 млн евро , без учета чистых разовых статей в размере около 230 млн евро: прирост капитала от продажи доли VISA Europe в размере −216 млн евро, высвобождение резерва на покрытие потерь по кредитам в размере −100 млн евро, доход от торговых операций в размере −96 млн евро, +55 млн евро выплат в ходе реструктуризации и +128 млн евро комиссии за выдачу гарантии конверсии отложенных налоговых обязательств в Италии. Скорректированный коэффициент рентабельности основного капитала^[2] во 2 квартале 2016 года составил 6,6 %. Объявленная чистая прибыль группы во 2 квартале 2016 года составила 916 млн евро (более 100 % кв/кв, +75,3 % г/г). Коэффициент рентабельности основного капитала (RoTE) составил 8,8 %. Скорректированная чистая прибыль группы в 1 полугодии 2016 года^[3] составила 1,3 млрд евро (+28,7 % по сравнению с предыдущим полугодием), скорректированный коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,4 %. Объявленная чистая прибыль Группы в 1 полугодии 2016 года составила 1,3 млрд евро (+27,7 % по сравнению с предыдущим полугодием), скорректированный коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,4 %.

Объем совокупных активов во 2 полугодии 2016 года остается стабильным и составляет 891,5 млрд евро (-0,1 % кв/кв, +1,9 % г/г). В плане активов рост объемов финансовых активов и инвестиций (+10,0 млрд евро кв/кв), а также увеличение кредитов, выданных клиентам (+5,9 млрд евро кв/кв) по большей части компенсирует сокращение объемов кредитов и дебиторской задолженности других банков (-17,8 млрд евро кв/кв). В плане совокупных обязательств сокращение прямого финансирования (-4,1 млрд евро кв/кв) и клиентских депозитов (-5,5 млрд евро кв/кв) компенсируется увеличением финансовых обязательств, предназначенных для торговли (+8, 2 млрд евро кв/кв).

Соотношение взвешенных по риску активов к совокупным активам во 2 кв. 2016 г. по большей части стабильно и остается на уровне 44,8 % (+0,6 п.п. кв/кв, −1,6 п.п. г/г). Увеличение взвешенных по риску активов до 399,3 млрд евро во 2 квартале 2016 года (+4,9 млрд евро кв/кв, −6,6 млрд евро г/г) в результате прироста кредитных (+0,6 млрд евро кв/кв) и рыночных взвешенных по риску активов (+5,4 млрд евро кв/кв) частично компенсировало снижение операционного риска (-1,2 млрд евро кв/кв). В частности, прирост кредитных взвешенных по риску активов отражает рост объемов коммерческой деятельности. Прирост рыночных взвешенных по риску активов обусловлен главным образом воздействием отрицательных процентных ставок на модели.

Во 2 квартале 2016 г. продолжилось улучшение качества активов: объем проблемных кредитов снизился до 77,1 млрд евро (-2,4 % кв/кв, −5,7 % г/г) благодаря сокращению перехода выданных кредитов в проблемные и улучшению взысканий. Чистый коэффициент проблемных кредитов снизился до 7,5 % (-0,4 п.п. кв/кв, −0,9 п.п. г/г). Коэффициент покрытия во втором квартале 2016 года составил 52,4 %. Совокупный объем безнадежных кредитов снизился до 51,3 млрд евро (-1,4 % кв/кв, г/г — на прежнем уровне), коэффициент покрытия составил 61,6% (+0,4 п.п кв/кв). Совокупный объем прочих проблемных кредитов снизился до 25,8 млрд евро (-4,3 % кв/кв, −15,2 % г/г).

Начиная с этого квартала, коэффициент базового капитала первого уровня (CET1 ratio) при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma больше не включает эффект от переноса полного поглощения отложенных налоговых обязательств по уплате налогов на гудвил и налоговых убытков и миноритарного избыточного капитала Pekao, рассчитанного с учетом порога в 12 %^[4]. Для целей нормативного регулирования коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал во 2 квартале 2016 года составляет 10,33 %, 10,53 % на основе отчетности pro-forma, включая 20 б.п., полученных за счет недавней реализации (+ 8 б.п. от FinecoBank ABB6 и +12 б.п. от Bank Pekao ABB), но не включая потенциальный эффект от реализации бизнеса по процессингу банковских карт (+12 б.п.). Коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал является результатом (i) получения выручки за 2 квартал 2016 года (+23 б.п. кв/кв), (ii) роста взвешенных по риску активов (-12 б.п. кв/кв), (iii) активов, предназначенных для продажи (-6 б.п. кв/кв) и (iv) обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами и прочего (-17 б.п. кв/кв). Для целей нормативного регулирования коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период сохранился на уровне 10,51 % (+20 б.п. кв/кв, −1 б.п. г/г), показатель капитала первого уровня на переходный период составляет 11,30 %, при этом общий норматив достаточности капитала на переходный период составляет 14,02 %. Коэффициент финансовой зависимости в соответствии с подходом Базель 3 составил 4,55 % на переходный период и 4,33 % при полной нагрузке на капитал.

Коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период был получен в результате стресс-тестирования 2016 г., проведенного Европейской службой банковского надзора (ЕСБН) и в 2018 г. предположительно будет составлять 11,57 % согласно основному сценарию и 7,12 % согласно неблагоприятному сценарию, что равно эффекту в размере +98 б.п. и −347 б.п. (по сравнению с невзвешенным средним эффектом в размере +96 б.п. и −427 б.п. в рамках модели ЕСБН).

На конец июля план финансирования на 2016 г., на сумму 27,6 млрд евро, выполнен примерно на 12,1 млрд евро.

Объем целевых долгосрочных операций рефинансирования по программе TLTRO II составил 26,6 млрд евро на консолидированной основе^[5][6][7]. Значительная сумма долгосрочных операций рефинансирования по программе TLTRO I была полностью погашена после аукциона ЕЦБ в июне. В настоящее время оценивается дальнейший объем целевых долгосрочных операций рефинансирования по программе TLTRO II для предстоящих аукционов.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

ГРУППА

• Чистая прибыль: скорректированная чистая прибыль составила 687 млн евро (+6,4 % кв/кв, +31,5 % г/г), коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,6 % без учета разовых статей. Объявленная чистая прибыль составила 916 млн евро (более 100 % кв/кв, + 75,3 % г/г), коэффициент рентабельности основного капитала составил 8,8 %.
• Выручка: 6,1 млрд евро (+12,1 % кв/кв, +7,1 % г/г)
• Совокупные расходы: 3,3 млрд евро (кв/кв — на прежнем уровне; −4,3 % г/г), коэффициент отношения расходов к доходам составил 53,6 % (-6,5 п.п. кв/кв, −6,3 п.п. г/г)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 914 млрд евро (+20,9 % кв/кв, +0,1 % г/г), при этом стоимость риска равна 75 б. п. (+12 б.п. кв/кв, −1 б.п. г/г); чистый коэффициент проблемных кредитов составил 7,5 % (-0,4 п.п. кв/кв, −0,9 б.п. г/г), коэффициент покрытия составил 52,4 %; чистый коэффициент безнадежных кредитов составил 4,0 %, а коэффициент покрытия составил 61,6 %.
• Достаточность капитала: Для целей нормативного регулирования коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал составляет 10,33 %, 10,53 % на основе отчетности pro-forma. Согласно нормативно-правовой базе коэффициент базового капитала первого уровня на переходный период сохранился на уровне 10,51 %, показатель капитала первого уровня на переходный период составляет 11,30 %, общий норматив достаточности капитала на переходный период составляет 14,02 %, при этом коэффициент финансовой зависимости на переходный период составляет 4,55 % и 4,33 % при полной нагрузке на капитал.

ОСНОВНОЙ БАНК

• Чистая прибыль: скорректированная чистая прибыль составила 1,1 млрд евро, при этом доходность на вложенный капитал (RoAC)^[8] составила 11,9 %. Объявленная чистая прибыль составила 1,2 млн евро (+69,8 % кв/кв, +51,5 % г/г), при этом доходность на вложенный капитал составила 13,4 %.
• Выручка: 6,2 млрд евро (+13,0 % кв/кв, +8,5 % г/г)
• Совокупные расходы: 3,2 млрд евро (+1,7 % кв/кв, −2,9 % г/г), коэффициент отношения расходов к доходам составил 52,3 % (-5,8 п.п. г/г, −6,1 п.п. г/г)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 513 млрд евро (+24,1 % кв/кв, −13,9 % г/г), при этом стоимость риска равна 45 б.п. (+7,9 б.п. кв/кв, −9,4 б.п. г/г).

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

ГРУППА

• Чистая прибыль: скорректированная чистая прибыль составила 1,3 млрд евро (+28,7 % по сравнению с предыдущим полугодием), при этом коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,4 %. Объявленная чистая прибыль составила 1,3 млрд евро (+27,7 % по сравнению с предыдущим полугодием), при этом коэффициент рентабельности основного капитала составил 6,4 %.
• Выручка: 11,6 млрд евро (+1,1 % по сравнению с предыдущим полугодием)
• Совокупные расходы: 6,6 млрд евро (-4,0 % по сравнению с предыдущим полугодием), при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 56,6 % (-3,0 п.п. по сравнению с предыдущим полугодием)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 1,7 млрд евро (-11,8 % по сравнению с предыдущим полугодием), при этом стоимость риска равна 69 б.п. (-10 б.п. по сравнению с предыдущим полугодием)

ОСНОВНОЙ БАНК

• Чистая прибыль: скорректированная чистая прибыль составила 2,1 млрд евро, при этом доходность на вложенный капитал составила 11,2 %. Объявленная чистая прибыль составила 2,0 млн евро (+16,8 % кв/кв), при этом доходность на вложенный капитал составила 10,7 %.
• Выручка: 11,7 млрд евро (+2,4 % по сравнению с предыдущим полугодием)
• Совокупные расходы: 6,4 млрд евро (-2,7 % по сравнению с предыдущим полугодием), при этом коэффициент отношения расходов к доходам составил 55,1 % (-2,8 п.п. по сравнению с предыдущим полугодием)
• Качество активов: Величина резерва на покрытие потерь по кредитам составила 926 млн евро (-20,9 % по сравнению с предыдущим полугодием), при этом стоимости риска равна 41 б.п. (-13 б.п. по сравнению с предыдущим полугодием).

ОСНОВНОЙ БАНК — РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 Г. И 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Скорректированная чистая прибыль составляет 1,0 млрд евро во 2 квартале 2016 года и 2,1 млрд евро в 1 полугодии 2016 года без учета разовых статей. Во 2 квартале 2016 года объявленная чистая прибыль выросла до 1,2 млрд евро (+69,8 % кв/кв, +51,5 % г/г), а в 1 полугодии 2016 года — до 2,0 млрд евро (+16,8 % г/г). Основной вклад в выручку внесли подразделение ЦВЕ с выручкой в 422 млн евро (+48,4 % кв/кв и более 100 % г/г при текущем обменном курсе), подразделение КИБ с выручкой в 361 млн евро (+20,5 % кв/кв, +29,2 % г/г) и Коммерческая банковская деятельность в Италии — 316 млн евро (-9,4 % кв/кв, −26,7 % г/г). Скорректированная доходность на вложенный капитал составила 11,9 %; объявленная доходность на вложенный капитал достигла 13,4 % во 2 полугодии 2016 года.

Чистая операционная прибыль увеличилась во 2 кв. 2016 г. до 2,4 млрд евро (+29,8 % кв/кв, +37,3 % г/г) благодаря росту выручки, что с избытком компенсирует увеличение издержек и резерва на покрытие потерь по кредитам. Чистая операционная прибыль выросла в 1 полугодии 2016 г. до 4,3 млрд евро (+18,9 % по сравнению с предыдущим полугодием) благодаря росту как выручки, так и расходов в течение 6 месяцев.

Сумма выручки во 2 кв. 2016 г. продемонстрировала стабильный рост и достигла 6,2 млрд евро (+13,0 % кв/кв, 8,5 % г/г), при этом положительный вклад внесли все виды коммерческой деятельности. В первую очередь это Коммерческая банковская деятельность в Италии — 2,0 млрд евро (+3,0 % кв/кв, −0,1 % г/г), ЦВЕ — 1,1 млрд евро (+24,6 % кв/кв, + 15,4 % г/г по текущему валютному курсу) и КИБ — 1,1 млрд евро (+4,7 % кв/кв, +7,0 % г/г). В отчетном квартале увеличение выручки было достигнуто за счет (i) увеличения чистого процентного дохода, (ii) позитивной тенденции в сфере динамики дохода от дивидендов и (iii) роста дохода от операций с ценными бумагами в результате разового дохода по бумагам с фиксированным доходом и реализации доли Visa Europe. Комиссионные доходы держались на текущем уровне в результате волатильности финансовых рынков. Выручка за 1 полугодие 2016 г. достигла 11,7 млрд евро (+2,4 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Чистый процентный доход во 2 кв. 2016 г.^[9] увеличился до 3,0 млрд евро (+2,1 % кв/кв, −0,9 % г/г), несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и сохраняющиеся низкие процентные ставки. Формирование чистого процентного дохода в основном обусловлено ростом объемов в Польше и ЦВЕ. После корректировки с учетом валютных курсов (+15 млн евро) чистый процентный доход вырос на 1,6 % кв/кв благодаря положительной коммерческой динамике (+79 млн евро кв/кв). В частности, позитивная тенденция в области объемов кредитов(+40 млн евро кв/кв, +137 млн г/г) в сочетании со снижением стоимости фондирования (+42 млн евро кв/кв, +15 млн евро г/г) и корректировкой ставок по вкладам (+34 млн евро кв/кв, +138 млн евро г/г) с избытком компенсировали сокращение ставок по кредитам^[10] (-28 млн евро кв/кв, −249 млн евро г/г) и увеличение объемов депозитов (-9 млн евро кв/кв, −53 млн евро г/г). Портфель инвестиций, а также казначейские операции и операции с производными финансовыми инструментами за отчетный период сократились (-34 млн евро кв/кв, +35 млн евро г/г). Чистый процентный доход в 1 полугодии 2016 г. составил 5,9 млрд евро (-1,1 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Кредитный портфель продолжает увеличиваться и достиг 458,4 млрд евро во 2 кв. 2016 года (+1,9 % кв/кв, +5,9 % г/г), при этом объем коммерческого кредитования вырос примерно на 7,6 млрд евро. Основными источниками стали Коммерческая банковская деятельность в Италии — 138,1 млрд евро (+1,9 % кв/кв, +3,8 % г/г), Коммерческая банковская деятельность в Германии — 78,1 млрд евро (+0,8 % кв/кв, +1,6 % г/г), подразделение КИБ — 60,7 млрд евро (+6,6 % кв/кв, +14,7 % г/г) и ЦВЕ — 59,2 млрд евро (+2,1 % кв/кв, +0,3 % г/г и +1,1 % кв/кв, 3,1 % г/г по действующему и постоянному валютному курсу соответственно). Доля институциональных и рыночных контрагентов составила 49,2 млрд евро (+1,7 % кв/кв, +36,0 % г/г).

Объем дивидендов и прочих доходов^[11] во 2 кв. 2016 г. вырос до 354 млн евро (+19,2 % кв/кв, +28,4 % г/г). Доля Yapi Kredi во 2 кв. 2016 г. составила 147 млн евро (+104 % кв/кв, +68,6 % г/г по текущему валютному курсу). Влияние на этот показатель оказал стабильный рост выручки до 387 млн евро (+30,1 % кв/кв,+24,8 % г/г) с учетом 27 млн евро прироста капитала, полученного от реализации доли Visa Europe. Дивидендный доход, полученный от доли Банка Италии, во 2 кв. 2016 г составил 61 млн евро. Объем дивидендов и прочих доходов в 1 полугодии 2016 года достиг 650 млн евро (+49,5 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Комиссионные доходы во 2 кв. 2016 г. составили 1,9 млрд евро (-0,2 % кв/кв, −2,5 % г/г) по причине воздействия сложных рыночных условий. Комиссии за инвестиционные услуги отличаются стабильностью и составляют 895 млн евро во 2 кв. 2016 г. (-0,8 % кв/кв, +0,3 % г/г), с замедлением роста активов на ответственном хранении, что компенсируется небольшим ростом активов под управлением. Объем комиссионных платежей за финансовые услуги во 2 кв. 2016 г. снизился до 498 млн евро (-2,0 % кв/кв, +1,8 % г/г) кв/кв в результате снижения платежей по структурированному финансированию и гарантий. Объем комиссионных платежей за транзакционные банковские услуги вырос до 551 млн евро (+2,7 % кв/кв, −10,0 % г/г), в основном за счет увеличения платежей по кредитным и дебетовым картам и расширения деятельности по управлению корпоративной ликвидностью. Объем комиссионных доходов в 1 полугодии 2016 года снизился до 3,9 млрд евро (-2,2 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Доход от операций с ценными бумагами во 2 кв. 2016 г. увеличился до 945 млн евро (свыше 100 % кв/кв и г/г) благодаря доходу от ценных бумаг с фиксированной доходностью (валовый доход в размере около 132 млн евро) и сделки с VISA Europe (валовый доход в размере 306 млн евро). Основной вклад в прибыль от операций с ценными бумагами внес КИБ — 327 млн евро(+23,0 % кв/кв, +6,4 % г/г) благодаря высокой активности клиентов и некоторым крупным сделкам. Доход от операций с ценными бумагами в 1 полугодии 2016 года вырос до 1,3 млрд евро (+19,1 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Совокупные расходы во 2 кв. 2016 г. выросли до 3,2 млрд евро (+1,7 % кв/кв, −2,9 % г/г) под влиянием эффекта сезонности для некоторых издержек и роста других административных издержек^[12] в размере 996 млн евро (+5,5 % кв/кв, −2,7 % г/г). Расходы на персонал в условиях оптимизации затрат и сокращения эквивалента полной занятости составили 2,0 млрд евро (-0,1 % кв/кв, −3,9 % г/г). Коэффициент отношения расходов к доходам во 2 кв. 2016 г. сократился до 52,3 %. В 1 полугодии 2016 г. контроль расходов привел к сокращению совокупных издержек до 6,4 млрд евро (-2,7 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Резерв на покрытие убытков по кредитам во 2 кв. 2016 г. вырос до 513 млн евро (+24,1 % кв/кв, −13,9 % г/г), чему способствовали действия по улучшению покрытия в ЦВЕ (в основном, в России, Румынии и Хорватии) и Польше. Стоимость риска во 2 кв. 2016 г. увеличилась до отметки 45 б.п. (+7,9 б.п. кв/кв, −9,4 б.п. г/г). Резерв на покрытие убытков по кредитам в 1 полугодии 2016 г. сократился до 926 млн евро (-20,9 % г/г).

Сумма прочих выплат и резервов во 2 квартале 2016 г. составила 508 млн евро (+30,1 % кв/кв, +62,2 % г/г), включая 295 млн^[13] евро дополнительных издержек на системные выплаты. Сумма прочих выплат и резервов за 1 полугодие 2016 г. составила 898 млн евро (+59,3 % по сравнению с предыдущим полугодием).

Интеграционные издержки во 2 кв. 2016 г. сократились до 88 млн евро (-66,0 % кв/кв, без изменений г/г ), в основном, в Италии. Интеграционные издержки в 1 полугодии 2016 г. достигли

347 млн евро, включая воздействие обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами в Австрии в размере около 250 млн евро и интеграционные издержки в Италии в первом квартале 2016 года.

НЕОСНОВНОЙ БАНК — РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 Г. И 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

Продолжается снижение рисков, при этом объем кредитного портфеля в конце июня уменьшился до 57,8 млрд евро (-2,9 млрд евро кв/кв, −11,6 млрд евро г/г), главным образом вследствие передачи кредитов Основному банку (1,4 млрд евро), роста восстановления платежей (+19 % по сравнению с предыдущим финансовым годом у UniCredit S.p.A.), погашений (около 0,3 млрд евро) и отчуждения безнадежных кредитов (около 0,6 млрд евро) во 2 квартале 2016 года. Объем взвешенных по риску активов снизился во 2 кв. 2016 г. до отметки 27,4 млрд евро (-6,2 % кв/кв, −21,7 % г/г).

В объеме проблемных кредитов^[14] наблюдается тенденция к снижению: данный показатель составил 50,4 млрд евро (-2,1 % кв/кв, −5,7 % г/г), при этом коэффициент покрытия составил 53,0 % (+0,5 п.п. кв/кв). Совокупный объем безнадежных кредитов снизился до 37,4 млрд евро (-1,0 % кв/кв, +2,7 % г/г), при этом коэффициент покрытия остался на отметке 60,0 %. Объем других проблемных кредитов сократился до 13,0 млрд евро (-5,1 % кв/кв, −23,6 % г/г) в результате сокращения числа благополучных кредитов, переходящих в категорию проблемных, при этом коэффициент покрытия составил 32,9 %.

В чистом результате во 2 кв. 2016 г. наблюдается убыток в размере 329 млн евро в результате увеличения резерва на покрытие убытков по кредитам до 401 млн евро (+17,2 % кв/кв, +26,4 % г/г). Чистый убыток в 1 полугодии 2016 г. составил 656 млн евро.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ — РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 Г. И 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

ЦВЕ^[15] остается одним из главных источников прибыли Группы с чистой прибылью в размере 422 млн евро во 2 кв. 2016 г. (+48,4 % кв/кв, свыше 100 % г/г) и 707 млн евро в 1 полугодии 2016 г. При этом наблюдались высокие операционные показатели благодаря превышению суммы выручки над суммой затрат. Выручка выросла до 1,1 млн евро (+24,6 % кв/кв, 15,4 % г/г), при этом наблюдалась положительная тенденция роста чистого процентного дохода (+3,2 % кв/кв, −3,2 % г/г), размера дивидендов (свыше 100 % кв/кв, +65,7 % г/г), дохода от операций с ценными бумагами (свыше 100 % кв/кв и г/г) и комиссионных (+9,3 % кв/кв, +3,5 % г/г) во всех странах ЦВЕ.

Наибольший вклад в результаты подразделения ЦВЕ вносят Турция — 147 млн евро (свыше 100 % кв/кв, +68,6 % г/г), Чешская Республика и Словакия — 79 млн евро (+59,2 % кв/кв, +52,2 % г/г). Положительные достижения также отмечаются в России с доходом в размере 63 млн евро (+40,7 % кв/кв, +2,4 % г/г) и Болгарии с доходом в размере 51 млн евро (+11,3 % кв/кв, +5,6 % г/г).

КИБ продолжает развиваться, подтверждая свою роль глобальной платформы. Чистая прибыль выросла до 361 млн евро во 2 квартале 2016 года (+20,5 % кв/кв, +29,2 % г/г) и до 660 млн евро в 1 полугодии 2016 года (-0,9 % по сравнению с предыдущим полугодием). Выручка за квартал достигла 1,1 млрд евро (+4,7 % кв/кв, +7,0 % г/г), чему способствовало значительное увеличение потока сделок и торговых операций, что с избытком компенсирует рост издержек до 436 млн евро (+3,5 % кв/кв, −5,4 % г/г). Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и высокую волатильность рынка, КИБ демонстрирует более высокую выручку в 1 полугодии 2016 г. по сравнению с 1 полугодием 2015 г.

Лидирующие позиции КИБ также отражены в рейтинге по классам активов "Синдицированные кредиты по Европе, Ближнему Востоку, Африки«^[16], где подразделение занимает 1-е место. Также отличные результаты были достигнуты по корпоративным облигациям в Италии и Германии¹⁶ (№ 1 в номинациях «Все облигации Италии в евро» и № 1 в номинации «Все облигации Германии в евро»).

Несмотря на некоторые разовые статьи, Коммерческая банковская деятельность в Италии остается одним из главных источников формирования прибыли с чистой прибылью в размере 316 млн евро во 2 кв. 2016 г. (-9,4 % кв/кв, −26,7 % г/г) и 666 млн евро в 1 полугодии 2016 г. (-19,0 % по сравнению с предыдущим полугодием). Выручка подразделения во 2 кв. 2016 г. достигла 2,0 млрд евро (+3,0 % кв/кв, −0,1 % г/г), несмотря на сложную ситуацию на рынке и рост издержек. В частности, платежи за инвестиционные услуги в размере 475 млн евро во 2 кв. 2016 г. (-1,3 % кв/кв, +4,0 % г/г) остаются одним из главных источников общей выручки. Чистая операционная прибыль достигла 637 млн евро во 2 кв. 2016 г. (+6,8 % кв/кв, −5,4 % г/г) и 1,2 млрд евро в 1 полугодии 2016 г. (-2,8 % по сравнению с предыдущим полугодием).

^[1]Для целей нормативного регулирования коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал во 2 квартале 2016 года составляет 10,33 % и не включает эффект от (i) переноса полного поглощения отложенных налоговых обязательств по уплате налогов на гудвил и налоговых убытков и (ii) миноритарного избыточного капитала Pekao, рассчитанного с учетом порога в 12 %.

^[2] Коэффициент рентабельности основного капитала = чистая прибыль в годовом исчислении / средневзвешенный материальный капитал (кроме дополнительного капитала первого уровня).

^[3] Скорректировано с учетом: Разовых статей во 2 квартале 2016 года (единовременный доход от торговых операций, продажа доли Visa Europe, выплаты в ходе реструктуризации, комиссия за выдачу гарантии конверсии отложенных налоговых обязательств в Италии и высвобождение резерва на покрытие потерь по кредитам); разовых статей в 1 квартале 2016 года (итоговое дополнительное воздействие ДБО в Австрии и интеграционные издержки на реализацию Стратегического плана в Италии).

^[4]Статьи на основе отчетности pro-forma, составляющие 40 б.п. на март 2016 г. и 43 б.п. на июнь 2016 г. Коэффициент базового капитала первого уровня при полной нагрузке на капитал на основе отчетности pro-forma в 1 кв. 2016 г. составлял 10,85 %, без учета 40 б.п. на основе отчетности pro-forma на уровне 10,45 %.

^[5]В рамках составляющих коэффициента базового капитала первого уровня чистая прибыль за 1 полугодие 2016 г. полностью отражена собственными средствами без какого-либо вычета дивидендов за 2016 отчетный год в соответствии с решением, принятым Советом директоров 3 августа 2016 г. Дивидендная политика на 2016 и последующие годы будет обсуждаться во время рассмотрения стратегического плана.

^[6]Ускоренный сбор заявок.

^[7]18,2 млрд евро были получены в Италии, 7,0 млрд евро были получены в Германии, 1,0 млрд евро — в Австрии, 0,4 млн евро — в Чешской Республике и Словакии.

^[8]Доходность на вложенный капитал = чистая прибыль / распределенный капитал. Распределенный капитал рассчитывается как 10 % от величины взвешенных по риску активов с учетом отчислений, предназначенных для покрытия задолженностей и секьюритизации.

^[9]Размер участия стратегии макрохеджирования в отношении застрахованных бессрочных вкладов во 2 кв. 2016 г. составил 376 млн евро (в 1 кв. 2016 г. этот показатель составлял 373 млн евро, а во 2 кв. 2015 г. — 368 млн евро).

^[10] С учетом смешанного эффекта.

^[11]С учетом дивидендов, доходов от инвестиций в уставный капитал и баланса прочих операционных затрат / дохода. Вклад Турции основан на подразделениях.

^[12] За вычетом сумм возмещения расходов и косвенных издержек.

^[13] Сюда входят: (i) отчисления в рамках Единого механизма санации банков в размере около 5 млн евро, (ii) плата за гарантию конверсии отложенных налоговых обязательств в размере около 184 млн евро в Италии, (iii) сборы в размере 64 млн евро (из которых 32 млн евро в Австрии, 28 млн евро в Польше и 4 млн евро в ЦВЕ) и (iv) выплаты по Программе гарантии депозитов в размере около 47 млн евро (из которых 13 млн евро в ЦВЕ, 19 млн евро в Германии и 15 млн евро в Польше).

^[14] Согласно Циркуляру Банка Италии № 272, показатель указанного риска обесценения в значительной степени равен показателю риска неисполнения обязательств ЕСБН.

^[15]Для ЦВЕ изменения указаны при текущем валютном курсе.

^[16]Источник: Dealogic Loanware на 6 июля 2016 г. Период: 1 января — 30 июня 2016 г.